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Marchés, produits et acteurs. Le trading haute fréquence : une innovation dangereuse ?
de Marc Lenglet
In Les Cahiers français (Paris. 1956), 361 (03/2011), p.49-53
Point, effectué en 2011, sur le "trading" haute fréquence. Définition de ce nouveau mode de négociation sur les marchés financiers, caractérisé par une très grande rapidité des transactions. Le contexte et les éléments caractéristiques de cette pratique : définition de l’activité des traders haute fréquence, recours à des technologies informatiques puissantes. Les controverses soulevées par cette innovation, ainsi que les conséquences sur la microstructure des marchés financiers, sur les pratiques de négociations et sur la régulation des marchés.
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